개구리 거래 시스템
라이브 데이 트레이딩 워크샵.
Ken과 2 일 동안 거래하십시오.
밴 타프 (Van Tharp)는 탁월한 트레이더를 모델링 한 그의 막대한 경험을 바탕으로 규칙 기반 임의 투자 거래자가 성공할 가능성이 가장 높다고 결론지었습니다.
이제 우리는 마스터 강사 Ken Long의 트레이딩 스타일을 구체적으로 가르치는 교육을 제공합니다. Ken†™ 접근은 규칙 근거한 임의 거래의 원형입니다.
데이 트레이딩 워크숍이 강의실 교육 과정 인 경우, 라이브 데이 트레이닝 워크샵은 학생들이 마스터 트레이닝 코치를 보유하고 있고 실제 트레이딩 개념을 실제 상황에 적용 할 수있는 보완적인 현장 학습 경험입니다 세계. Van Tharp Institute에서 제공하는 다른 워크샵과는 다릅니다. 당신은 Ken Long†™ s 개구리, RLCO, 또는 그네 체계 신호에 근거를 두는 당신의 자신의 매일 무역 계획을 만들고 당신의 자신의 돈 вЂ를 가진 당신의 자신의 플래트 홈을 철저한 방향 및 개인화 된 의견을 제안 할 Ken의지도하에 전부 "무역한다.
켄 (Ken)은 다음과 같은 세 가지 주요 영역에서 모범을 보이고 코치합니다 :
거래 일에 대비하여 거래자가해야 할 일 공개 시장에서 거래 시스템 실행 시장이 끝난 후 당일 수업을 식별하고 혜택을받는 방법.
이 과정은 반복적이며 훌륭한 거래 습관을 강화합니다. 워크샵 참가자는 Ken†™ s 가이드로 일일 거래 계획을 준비하고, 시장 시간 동안 거래 및 관찰을 요청하며, 하루가 끝나면 학습 경험을 그룹과 공유합니다. 사실상, 워크샵은 상인들이 매일 비슷한 과정을 거치고 서로 협력하고 배우는 Ken†™ s 트레이딩 대화방의 라이브 버전이됩니다.
주간 무역에 Ken†™ s 접근은 박사에 의하여 Tharp가 성공하는 것을 찾아내는 상인의 유형 규칙 근거한 임의 trader†"를위한 원형입니다 (더 많은 것을 배우기 위하여 여기에서 누르십시오). 신중함 - Tharp Think의 원칙에 따라 - 당신이 규칙적이고 논리적 인 방식으로 규칙을 사용한다는 것을 의미합니다. 그 때 doesn†™ t는 당신이 그 순간에하고 싶다는 것을 느낀다.
Ken은 참석자들이 다음 작업을 수행 할 수 있도록 다음과 같은 약속을합니다 :
개구리 설정, RLCO 후보 및 거북이 매일 보고서를 기반으로 “framed” 거래로 매일 거래 계획을 세웁니다. 시장이 열린 후 일중 기회를 검색하십시오. 협업 학습 및 거래를 연습하기 위해 기안자 기술을 사용하십시오. 대형 캡 및 ETF 포지션을위한 가이드로 SPY에 피벗 포인트 기술을 활용하십시오. & quot; gapstat & quot; 및 "rangestat" 표적과 야간 위험을 보정하기위한 숫자. 일일 위험을 관리하기위한 포지션 사이징 ў 전략 및 무역 관리 전략을 탐색하십시오. 하룻밤 사이에 유지되는 포지션에 대해 일정한 위험 수준을 유지하기 위해 포지션 사이징 전략을 조정하십시오. 다양한 단기 거북이 거래 패턴을 구성하십시오. 협업 거래를 탐색하기 위해 같은 생각을 가진 상인의 소그룹으로 나눕니다. 대화방에 참여하여 대화방이 개별 학습 스타일과 정렬되는 다양한 방법을 학습하십시오. 4-bullet 자금 관리 전략을 탐구하십시오.
우리가이 작업장을 처음 제안 할 때, 워크숍 묘사가 이용 가능하게되기 전에 등록 된 다수 참석자 who†™ d는 Ken Long†™ s 작업장을 과거에는 등록했다. 왜? 개인적인 경험을 통해, 그들은 켄이 주목할만한 상인이자 뛰어난 교사라는 것을 알고 있기 때문입니다. 그들은 또한이 워크숍을 통해 Ken이 특히 현재 시장 상황에서보다 수익성이 높은 거래를하도록 도와 줄 것이라고 알고 있습니다. 유명한 마스터에게서 배우고 거래를 향상 시키려면 지금 등록하십시오.
몇 명의 학생들이 다음과 같이 말했습니다.
“ 나는 지금 나의 무역 힘 및 약점의 더 나은 이해가있다. 폴 Waldo Laurel, MD.
“ 훌륭한 센터, 중대한 종류, 나가 don†™ t가 생각할 수있는 값을 헤아릴 수없는 정보는 그외에 어디에서든지 발견 될 수있다. "피터 Wechter 뉴욕, 뉴욕.
“ 나는 모든 질문에 답을 얻었습니다. Ken은 철저하게 모든 것을 설명해야합니다. 당신은 질문이있는 경우에, 그는 you†™ ll가 이해하는 방법에서 설명 할 것이다. Wade 피셔, Lewistown, PA.
њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњ 나는 이것이 Mechanical Swing & amp; 일 거래 과정. вќќ †"Kurt Wessels, 샌프란시스코, 캘리포니아 Francisco, 캘리포니아.
우리는 Ken과 그의 학생들 중 일부가 과거 실시간 거래 세션에서 만든 높은 R - 복수 거래 중 일부에 놀랐습니다. 다음은 여러 가지 시장 유형에 걸친 과거 워크샵의 평균입니다.
2011 년 5 월 : 황소 정상 시장.
상인 주당 7R, 상인 일 평균 1.45R.
2011 년 10 월 : 곰 휘발성 시장.
상인 주당 9.6R; 상인 일 평균 2R.
2012 년 3 월 : Bull Quiet Market.
상인 주당 8R; 1.6R 당 평균 하루.
한 상인은 일주일 동안 그의 워크숍 비용을 워크샵 비용으로 충당 할뿐만 아니라 국제 여행 경비를 모두 충당 할 수 있다고 말했습니다. 또 다른 참석자는 자신이 워크숍에 참석하지 않았다면 그는 켄 (Ken)이 낳은 결과가 가능하다고 믿지 않았을 것이라고 말했다.
위의 수치는 평균치입니다. We†™ ve에는 처음부터 상인에 슈퍼 트레이더에게 워크샵에있는 거대한 헤지 펀드 매니저에게 모두가 있었다. 참석자의 대부분은 돈을 벌었지만, 돈을 잃거나 돈을 잃은 사람도있었습니다. 당신이 당신의 결과에 책임 있기 때문에, 우리는 당신이이 거래 회의 도중 돈을 번다는 것을 can†™ t 보장한다. 그러나, 각 참가자가 얻는 건설적인 코치가 그들의 무역을 개량하고 수년간 유용하게 남아있을 귀중하고, 실제적인 학습을 수확 할 것이라는 점을, †™는 주 동안에 과정 어떤 participant†™ s 무역든지를위한 개인적인 R 배수에 관계없이, 자부합니다 왔다.
이 워크샵은 노스 캐롤라이나 캐리의 102A 커먼 웰스 코트의 반 타프 인스티튜트 (Van Tharp Institute) 사내 워크숍 시설에서 열립니다.
당신은 Day Trading Workshop에서 배운 시스템을 교환 할 것이므로, 먼저 실제 워크샵에 참석하기 위해 그 워크샵에 참석해야합니다.
자격 여부 (919-466-0043 또는 infovantharp)가 확실하지 않은 경우 Google에 전화하십시오.
Day Trading Workshop에서 VTI 보증을 제공하지는 않지만 라이브 거래에 대한 보증을 제공합니다. 생방송 거래로 오십시오. 그리고 정오까지 귀하가 옳다고 생각하지 않는 첫 번째 날에 전액 환불을 요청할 수 있습니다.
우리는 Ken이 첫날 아침에 시스템을 공개하고 학생들이 그때부터 거래를 연습하기 때문에 3 일간의 워크샵에서 보증을 제공하지 않습니다. 이에 대한 자세한 정보가 필요하면 vantharp / workshops / day-trading-ken-long. asp # QA로 이동하십시오.
밴의 상인 유형과 실수에 관한 기사를 읽으십시오. Ken Long과 그의 거래 방식에 관한 인터뷰를 읽으려면 여기를 클릭하십시오. 켄의 워크샵에서 학생들의 관점을 읽으십시오. 자신의 시스템과 교수 스타일에 대한 Ken의 견해를 보려면 여기를 클릭하십시오. 이 상세한 사례 연구와 2 월 20 일 주간 Ken Long에서 성공한 거래에 대한 8 분 비디오를 확인하십시오. 매주 일요일 저녁 켄은 주말 보고서를 분석하고 시장에 대한 그의 해석 비디오를 기록합니다. 워크샵 참석자는 1 년간이 녹음 및 보고서에 액세스 할 수 있습니다. 2012 년 2 월 13 일 분석을 보려면 여기를 클릭하십시오.
Van Tharp, Van Tharp Institute, Van TharpeLearning, Position Sizing 및 IITM은 미국 및 기타 국가에서 IITM, Inc의 상표입니다.
SQN은 IITM, Inc. 의 연방 등록 상표입니다.
개구리 거래 시스템
데이 트레이딩 시스템 워크샵.
단 3 일 만에 두 일류 거래 시스템을 거래하는 방법을 배우십시오!
또한 숙박을 선택하는 사람들은이 2 개의 심플하면서도 수익성 높은 시스템을 경험 있고 성공적인 코치와 함께 시장에서 거래 할 수 있습니다. 무엇보다도, 이 시스템은 지속적으로 시장에서 이익을 지속적으로 끌어 내고 있음을 입증했습니다!
이 짧은 2 분 비디오에서 데이 트레이딩 시스템 학생들.
이 과정을 치르는 데 대한 가치에 대해 약간의 통찰력을주십시오.
시스템 I - 개구리 거래 시스템 기원.
켄은 오랫동안 시장을 오랫동안 활동 해 왔으며 지난 몇 년 동안 그의 적극적인 거래의 대부분을 일중으로 옮겼습니다. 그는 일정 금액을 움직이는 특정 이슈에 대한 가격의 일관된 습관을 발견했습니다. 시끄러운 소리가 들리면 개구리가 뛰는 것처럼 가격은 일시 중지되거나 다시 움직이기 전에 일정량 움직이는 경향이 있습니다. 다른 개구리들은 다른 거리를 뛰어 넘을 수 있지만, 각각의 개구리는 지난 번과 같은 거리만큼 점프하는 경향이 있습니다. 주식 в ™ ™ 가격이 주어진 날에 얼마나 이동할 것인가를 알 수 있습니까?
체계는 시장이 열려있는 거의 매일 많은 intraday 기회를 선물합니다. 당신이 밤에 침대에서 놓는 동안 there†™ s 밤새껏 위험 또는 위치에 관하여 고민하는 위치는 일의 끝까지 닫히고 있습니다. There†™ s 또한 아니오 매일 밤 또는 매일 아침 수십 개의 차트를보아야한다는 요구 사항 (숙제 시간 거래). 거래는 일반적으로 시작 종 이후 첫 시간 내에 시작되며 30 분에서 거의 모든 거래 일까지 지속됩니다. 이 시스템은 50 %보다 약간 높은 승리율을 제공하지만, 승리하는 거래는 일반적으로 잃는 거래 규모의 1.5 배입니다.
때때로, 이 시스템은 더 높은 R - 다중 거래를 포착 할 것이지만 일반적으로 일관성 있고 작은 소규모 거래를 생성합니다. 규칙은 장단기 거래를 모두 취합니다. Â 시스템이 이기고지는 데 거의 50/50이기 때문에 인출액은 상대적으로 짧고 상대적으로 얕습니다. Â 켄은 주식 시장에서이 시스템을 하루 동안 만 거래 했었지만 개념이 다른 기간에 적용될 수 있고 다른 시장에서 사용될 수 있다고 생각합니다. (인도 고객은 시스템이 Nifty 50 주식과 잘 작동 함을 확인했습니다.) 몇 가지 규칙으로 이해하고 실행하기가 쉽습니다. 규칙을 따르기 위해서는 규율이 필요하지만, 그렇게한다면 일관된 수익을 낼 수 있습니다.
Ken†™ s 비밀 개구리 수.
Ken은 몇 년 전이 질문에 스스로 답했습니다. 주식 가격이 어느 날에 움직일 지에 대한 견적을 가질 수 있습니다.
그는 시장에서의 가격 행동을 이해하고 설명하는 데 도움이되는 통계 사용에 대해 강한 신념을 가지고 있습니다. ATR (Average True Range)은 가격 변동이나 변동성을 측정하는 데 널리 사용됩니다. 그러나이 잘 알려진 지표는 켄 (Ken)이 주어진 날에 가까운 장래에 기대할 수있는 것을 이해하는 데 도움이되지 못했습니다. 그가 여러 가지 유사한 상황에서 행해졌을 때 Ken은 자신의 측정 또는 범위 통계를 발명했습니다. 그는 이제 전체 시장 움직임을 판단하고 스윙 및 하루 거래 시스템을 판단하기위한 기준으로 매일 범위 통계를 사용합니다.
그런 다음 Ken은 몇 가지 추가 통계 분석을 적용하여 해당 범위 통계를 다시 발전 시켰습니다. 이 새로운 일중 움직임 측정은 켄 거래가 계속 움직일 가능성을 이해하는 데 도움이되는 개구리 거래 시스템의 비밀 번호입니다 (평평하게 또는 반대로 ). 그는 소음과 다른 사람들이 의미있는 것으로서 어떤 수익을 무시하고 수익성이 높은 R - 다중 가격 이동을 계속할 수있게 도와줍니다. 본질적으로 그는 개구리가 전체 거래 일과 얼마나 멀리 나아갈 수 있는지를 결정할 수 있습니다 그가 이것을 배웠 으면, 그는 매우 잘 작동하는 아주 간단한 거래 시스템을 만들 수있었습니다. 워크샵에서, 당신이 프로세스를 이해하고 계산할 수 있도록이 중요한 숫자를 계산하는 방법을 배웁니다. 너 자신에게 그것을 유익하게 적용하라.
시스템 II - RLCO, 회귀선 교차 시스템.
수년간 Ken은 회귀선을보고 시장의 더 넓은 추세를 이해할 수 있도록 도움을주었습니다. 최근에 그는 선형 지수 회귀 분석법을 개별 지수와 개별 주가에 적용하여 자신이 찾은 것을 확인하기 시작했습니다. 작동하는 것과 확장 한 것. 그는 회귀선이 기울기를 사용하여 데이터 집합에 대한 가장 좋은 선형 설명을 제공하고 R2 그림은 매우 유용한 정보를 제공한다는 것을 알았습니다. •이 용어를 이해하지 못한다고 걱정하지 마십시오. 기본 통계 †"는 회귀 직선이 적절한 거래 시스템에 적용될 때 매우 유용 할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 더 간단한 언어에서 - 그들은 작동합니다!
대부분의 거래자들과 마찬가지로, Ken은 수년간 평균 크로스 오버 기반 시스템을 움직이는 것에 대해 많은 것을 들었습니다. 아이디어는 장기적인 경향 내에서 단기 기회를 찾는 데 많은 장점을 가지고 있습니다. 즉, 추세가있을 때입니다. 이동 평균 크로스 오버 시스템은 평평한 기간에 놓여 있습니다. 트레이더들은 평균 가격이 위아래로 움직이면서 평균이 교차하고 다시 교차 할 때 “chopped up†get를 얻을 수 있습니다. 켄은 회귀선이 더 잘 작동하는지 궁금해했습니다.
그들은 아직 굉장한 트레이딩 시스템을 갖추지는 못했지만 충분히 생각하지 못했습니다. 켄은 자신의 진입 및 퇴장 신호에 대해 많은 자신감을 더한 두 가지 추가 입력을 발견했습니다. 켄 (Ken Ken)의 첫 번째 논문은이 개념을 잠시 동안 거래 한 다음 실제 돈이 적은 위치에서 프로토 타입 거래 테스트를 시작했습니다. 그는 개념을 교환 및 발전시켜보다 명확한 정보를 얻었으며 가능한 여러 가지 거래를위한 프레임 워크로 발전했습니다 항목 및 몇 가지 가능한 출구. 오늘날, 그는 생산 수준 ” 위치 사이징 전략으로 매일 RLCO를 거래합니다.
RLCO 시스템의 주요 이점 -
중요한 순간 찾기 : RLCO는 거래자가 시장 또는 단일 이슈가 한 트렌드에서 다른 트렌드로 전환 할 확률이 높아지는 중요한 순간을 파악할 수 있도록 도와줍니다.  가격이 움직이기 시작하거나 계속 움직일 때 또는 그럴 때 아주 좋은 생각이 있습니다. 그것의 움직임을 끝냈다. 여러 시장 방향의 작동 : RLCO는 가격이 위, 아래, 옆으로 움직일 때 거래자를 돕습니다. • 방향에 관계없이 가격을 이해하는 데 도움이되는 도구 하나에 집중할 수 있습니다. 여러 시간대의 작품 : RLCO 렌즈는 분 차트와 같이 짧은 시간표에서 주간 및 월간 시간대에 적용됩니다. 데이 트레이더, 스윙 트레이더 및 장기 트레이더는 RLCO를 사용할 수 있습니다. 적응력 : 시스템은 가격이나 변동성이 부드럽 든 불연속이든 상관없이 변화합니다. 한 도구에 집중하여 변동성에 관계없이 가격을 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 다중 시장에 적용 가능 : • RLCO 프레임 워크는 통찰력을 제공하며 지금까지 주식, 통화 및 상품 등 다양한 자본 시장에서 거래가 가능합니다.  won†™ t는 RLCO를 거래하기 위해 시장을 전환해야합니다. 지속적인 업데이트 : RLCO 프레임 워크는 시장 상황에 대한 현재 스냅 샷을 평가하고 시장과 시간이 지남에 따라 발전하는 즉시성을 결합합니다. 가격이 이동함에 따라 귀하의 이해와 기대가 귀하의 거래를보다 잘 관리 할 수 있도록 적응합니다. Sound Analytical Foundation : 이론 및 실습, 비즈니스 및 아카데미에서 하드 및 소프트 과학 모두에 걸쳐 회귀선을 광범위하게 적용하면 견고하고 유용 할 것입니다. 앞으로의 연구 : 회귀선은 많은 분야의 예측가가 미래의 가능성을 평가할 수 있도록 도와줍니다. • 그들은 과거의 가격을 이해하고 상상할 수있는 행동을 취할 수 있도록 도움을 줄 수 있습니다. 미래를 확신합니다. 얼마나 많은 가격이 어느 정도 확신을 가지고 움직일 수 있는지 이해할 수 있습니다. 시장 상황 : RLCO는 상인들이 중요한 질문에 답할 수 있도록 도와줍니다 - 현재 상태가 역사적으로 얼마나 극단적입니까? 대답은 현재의 가격 구조가 얼마나 비판적인지, 비정상적인 지 또는 비정상적인지를 평가하고 추후 조치 수준에 대한 기대치를 조정하는 데 도움이됩니다. 시장에서의 큰 움직임을 대비하고 준비 할 수 있습니다. Disciplined Approach : RLCO는 다른 시스템과 시간 프레임에 적용될 때 오버레이 역할을 할 수 있습니다. • 중요한 상황을 제공하고 결정을 내릴 때 당신을 유지할 수 있습니다 시스템 전반. 현재 거래 시스템을 계속 사용하고 RLCO 방법을 추가하여 도움을받을 수 있습니다.
왜 Ken은이 워크샵을 위해 개구리와 RLCO를 결합 했습니까?
각 시스템은 독립형이며 독립적으로 거래가 가능합니다. 복잡성을 최소화하고 단순성을 포기하고자하는 거래자에게는 개구리 시스템이 가장 좋습니다. 진입 및 퇴출 결정을 신호 및 소음 간의 가장 단순한 구분으로 줄이고 명확한 단순 규칙과 결합합니다. 취향에 맞게 시스템을 미세 조정할 수있는 선택 사항이 충분합니다. 개념적 틀을 거래하고 일정 수준의 재량권을 행사하는 데 관심이있는 상인의 경우 RLCO가 더 잘 맞습니다. RLCO는 가격 결정, 변동성, 시간, 시간에 대한 해석을 필요로하며 가격이 준비 될 때 중요한 순간을 찾고자합니다 날카롭게 움직이기. RLCO는 각자 trader†™ s 맛을 적응시키기 위하여 이전 지시자 †™ s 가격 수준뿐만 아니라 다수 지시자를 통합 할 수있다. 함께 운영되면, 개구리와 RLCO는 서로를 강화합니다. 개구리 번호는 RLCO 항목을 미세 조정하고 범위 통계에 따라 특히 잘 실행 된 후 언제 종료해야하는지 결정에 도움을 줄 수 있습니다. RLCO 프레임 워크는 개구리 거래자가 신호 대 노이즈에 대한 간단한 시스템 분석을 적용하기 위해 하루 중 여러 시점에 추가적인 의사 결정 포인트를 제공 할 수 있습니다.
Ken은 수퍼 트레이드 프로그램과 워크샵 참석자를 통해 VTI에서 수년간 발전해 온 강력한 네트워킹에서 영감을 얻어 스윙 트레이딩 및 일중 거래에 관심을 갖고 트레이딩 그룹을 만들고 이끌며 Chatroom을 부릅니다.
Ken과 그의 대화방 구성원은 상인으로서의 각 회원 개발을 지원할 수있는 건강하고 유익한 환경을 조성하기 위해 매일 연습하는 커뮤니티를 개발해 왔습니다.
그리고 집으로 돌아간 후 워크샵에서 경험 한 협력 정신을 유지하는 방법으로 무료 회원과 chatroom 포럼에 접속할 수 있습니다. 이 멤버십은 워크숍 참석자에게는 무료이지만, 진행중인 상호 작용과 학습의 가치는 워크샵 자체만큼 가치가있을 것입니다.
일단 집에 돌아와 워크숍에서 배운 시스템을 공부하거나 거래하면 불가피하게 몇 가지 중요한 질문이 생깁니다. 각 적응 형 스윙 트레이딩 워크샵과 데이 트레이딩 워크샵을 마친 후 Ken은 최신 질문에 대한 세 가지 후속 코칭 세션을 제공합니다. 이 온라인 세션에서 Ken은 아이디어를 공유하고 질문에 답함으로써 참가자와 상호 작용합니다. 켄은 워크샵 다음에 세 코칭 전화를 한 달에 한 번 호스팅하고, в ™ ™ t 세션을 만들면 it†™ s이 (가) 편리 할 때 녹음을 볼 수 있습니다. 이 세션은 상인들이 в ™ ™을 잘 공유하고 시스템을 더욱 견고하게 만들기위한 아이디어에 협력하여 Q & amp; A 이상입니다.
Ken Long은 1990 년대에 뮤추얼 펀드에 투자하기 시작했으나 지난 15 년 동안 거물급의 사상가와 전술상의 상인으로 성장했습니다. He†™는 또한 수년에 걸쳐 그의 전략을 진화하고이 작업장에있는 그의 최신 전진을 가르친다.
Ken Long이 1990 년대 중반에 처음으로 Systems Development 워크샵에 참석하여 나에게 목표를 제출했을 때 나는 "육군 누군가가이 자료를 적용 할 것입니까?"라고 생각했습니다. 케인 롱이 그것을 적용 할뿐만 아니라 그것을 마스터하고 I†™ ve가 만난 최고의 상인 중 한 명이 될 것이라는 사실을 거의 알지 못했습니다. 나는 Ken에게 내가 수년 전에 여러 가지이기는 트레이딩 시스템 워크샵을 개발하는 방법을 가르치도록 도와달라고 부탁했다. 그는 또한 트레이딩 성공 워크샵 청사진에서 저와 함께 가르쳤습니다. 그런 다음 Ken이 성공적인 거래 시스템을 개발하기 시작하면서 그는 VTI에 대한 자신의 워크샵을 시작했습니다. 그는 스윙 트레이딩, 데이 트레이딩, 임의 트레이딩, 코어 (장기) 시스템 트레이딩을 가르쳤습니다.
Ken은 내가 알고있는 몇 안되는 사람 중 하나입니다. 시스템 설계 분야의 대학원 학위와 불확실한 상황에서 의사 결정을 내릴 의사가있는 박사 학위를 가지고 있습니다. 학문적 훈련, 군대 배경 및 광범위한 시장 경험으로 인해 Ken은 거래 아이디어 대부분의 사람들은 결코 생각하지 않을 것입니다. 예를 들어, Ken이 시스템 워크샵에 참석하여 우리가 연주 한 복잡한 교육 게임에 대해 알았을 때 그는 같은 워크샵에서 가르치는 게임에 대한 전략을 수립하는 절차를 개발했습니다. 그 좋은 He†™ s!
켄 (Ken)은 최고의 트레이너 중 한 사람입니다. 주로 트레이딩과 트레이닝을 가르치므로 무술과 축구 코칭, 인생 전반을 다루는 방식입니다. 그는 뛰어난 기술력을 추구합니다. 켄은 사상가, 철학자, 땜장이 및 지도자입니다. 그는 자신이 배우는 것을 모든 것에 적용하며, 따라서 내가 아는 누구보다 매일 매일 더 많이 익숙해집니다.
과거 학생의 켄에게 보내는 쪽지 :
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 켄, 나는 너와의 무역을 나누고 싶다. 너의 가르침 덕분에 보상을받을 수있을만큼 운이 좋았다. 나는 일요일 밤 VRTX를 5DD 셋업으로 발견했다. (나는 나의 일 때문에 시간외 근무 조사와 셋업을해야만한다.) 나는 그것을 배웠고 $ 65.10, 전날의 최고점보다 높은 0.05로 내 입장을 정했습니다. 내 의견 섹션의 그날 밤의 메모는 & quot; MLR90의 가격 찾기 지원 & quot;입니다. 월요일에 65.10에 들었어. 월요일 밤, 나는 $ 2.14의 후행 정지를했다. (나는 ATR5, ATR10, ATR15의 중간 값인 ATR15를 사용했다.) 그날 밤의 메모는 MLR90에서 다시 지원됩니다. BBmean (69.84, Zeno stop for 2R)에서 망설이지 마십시오. " 저는 오늘 12 시간 동안 일하러 집에 와서 VRTX를 96.65 달러에 팔았습니다! 뭐! 음. 수학. 그것은 14.7R 이득입니다!
우리는 고객으로부터 이러한 일련의 질문을 받고 모든 사람들과 나누고 싶습니다.
Q : 몇 개의 시스템을 배울 것입니까?
A : 기계적 개구리 시스템의 3 가지 변형과 매개 변수가 다양 할 수있는 합리적인 포인트와 함께 긍정적 인 기대치 인 보수적 인 버전의 선물 거래를 통한 지속적인 증거에 의해 뒷받침됩니다. Â RLCO 프레임 워크에서 배우고 실천할 것입니다. 전략은 별도로 또는 통합 된 방식으로 거래 할 수있는 쉽게 인식 할 수있는 패턴으로 적어도 5 개의 별개의 응용 프로그램을 보유하고 있습니다. 장기적인 시스템에서 더 많은 가치를 얻으려면 장기적인 스윙 무역 패턴 및 거래와 함께 이러한 일중 전략을 결합하는 방법을 배웁니다. 따라서 응답은 체계적으로 스윙 거래와 함께 수행 할 수있는 8 가지 전략을 갖춘 2 가지 시스템입니다.
Q : 시스템의 기대치는 어떻습니까?
A : 광범위하게 연구 된 보수 기계식 개구리 시스템의 기대치는 800 건의 데이터 세트에 대해 .2입니다. Â 실시간 거래 워크샵에서 우리의 경험은 RLCO가 .3 ~ .4의 기대치에 도달 할 수 있다는 것입니다 당신에게 맞는 전략과 적응을 찾을 수 있습니다.
Q : Kens 데이 트레이딩 시스템을 거래하는 데 필요한 자본은 무엇입니까?
A : 일상적인 거래를 위해 올바르게 자본화되기 위해서는 최소 25K 달러 이상의 최소 계정 크기를 권장합니다.
Q : 시스템을 거래 할 수있는 시장은 무엇입니까?
A : 시스템은 주식 지수, ETF, 선물 및 개별 주식을 위해 설계되었지만 시스템이 Forex Pair 및 Forex Pair 선물에 효과적으로 적용될 수 있음을 시사하는 증거가 늘어나고 있습니다.
Q : 시스템을 거래하는 데 필요한 거래 시간 / 시간은 얼마나됩니까?
A : 개구리는 대부분의 날 아침에 거래 될 수 있으며, 며칠간은 오후 이동을 허용합니다. RLCO 프레임 워크는 유연합니다. 하루 중 시간과 관리 금액은 실제로 얼마나 자주 거래하고 싶은지와 관련이 있습니다.
Q :이 시스템은 어떤 유형의 시장 상황에서 작동합니까?
A : The Frog 시스템은 모든 시장 유형에서 견고합니다. RLCO 프레임 워크는 모든 시장 유형에서 일관되게 결정과 기회를 구성하는 적응 매개 변수를 가지고 있습니다. 저는 시장 상황을 설명하기 위해 사용하는 특정 방법을 사용하여이 진술을 작성합니다. 그러나 나는 시장 분류에 의해 일반적으로 의미되는 것을 고려할 때 공정한 진술을 믿습니다.
Q : 전문 소프트웨어가 필요합니까?
A : Excel 및 Excel 추가 기능 XLQ에서 데이터를 쉽게 검색 할 수 있지만 매개 변수 및 기호 집합을 고치려는 경우에만 가능합니다. 그렇지 않으면 필요 없습니다. 모든 기능을 갖춘 차트 패키지에는 프레임 워크를 만들기 위해 적용되는 간단한 지표가 있습니다. 이는 시장 상황 및 가격 결정 동작을 설명하는 특별한 방법입니다.
Q : 무역 당 필요한 최소 위험은 무엇입니까?
A : 내 믿음 : 포트폴리오의 1 %에서부터 거래 당 포트폴리오의 2 % 이하에 이르기까지. 나는 당연히 비용 효과가있는 거래 당 최소 위험으로 거래를 선호한다.
Q :이 시스템을 거래하려면 어떤 신념이 필요합니까?
A : 워크샵에서 제공되는 시스템 정의에 완전히 명시되어 있으며 채팅룸에서 매일 운동됩니다. 그러나 사람들이 믿음을 합리적으로 이해했다고 믿는 것이 실제로 믿음을 실제로 적용하는 것보다 쉽다는 것을 알게되었습니다. 나는이 아이디어를 그 정확한 단어에 집어 넣지 않았기 때문에이 질문에 감사 드린다. 그러나 나는 통찰력이 얼마나 진실하고 중요한지를 이제는 깨닫는다.
Q :이 워크숍은 일반적인 VTI 보증 정책이 있습니까? 미리 취소해야한다면 어떻게해야합니까?
A :이 워크샵의 고유 한 형식으로 인해이 워크숍에서는 정기적 인 워크샵 환불 보증을 제공하지 않으며 취소 수수료도 있습니다. 일반적으로 참석자는 3 일간의 워크샵 2 일째 점심 식사 전까지 전액 환불을 요청합니다. 그러나 Ken은 첫날 아침에 두 시스템을 공개하고 학생들은 그때부터 거래를 연습 할 것이므로 정상적인 환불 정책을 제공 할 수는 없습니다.
등록시 워크숍이 시작되기 전에 학습하고 완료해야하는 자료를 받기 시작할 것입니다. 사전 작업은 광범위한 워크샵입니다. "워크샵 시작 전 저녁 저녁에 호텔에 도착할 때까지 워크샵 준비를하지 마십시오. 다음 워크숍 준비가 불가능합니다. 아침. В.
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Q : 참석하기 전에 얼마나 많은 거래 경험을 가져야합니까?
A :이 워크샵의 참석자는 언젠가 거래 경험을 쌓고 시장, 정지 및 제한 주문의 다양한 용도를 이해해야합니다. 전날의 거래 경험이 없으면 코스의 속도에 좌절하고 워크샵의 가치를 깨닫지 못할 것입니다.
과거의 학생들이 말하는 것.
프로세스 학습 요약 : 하루 거래 워크숍 주말의 통찰.
Ken Long은이 19 분짜리 비디오 youtu. be/OAldPm6wpHU에서 학생들을 데뷰합니다.
하나의 설정, 여러 거래.
이 16 분짜리 비디오에서 Ken Long은 지난 2 일 동안 여러 마켓 방법론을 사용하여 수행 한 일련의 거래를 설명합니다. 첫째, 그는 전반적인 시장 건강 검진 차트를 철저히 검토 한 다음 스윙 거래 설정을 제공하고 마지막으로 특정 차트 패턴이 낮은 위험 기회를 제공하는 방법을 보여줍니다. 이 두 요소가 어떻게 2 월 2 일에 수익성이 높은 무역을 위해 함께 어울리는지보고들은 다음 밤새 스윙 무역으로 진화했습니다. 그런 다음 2 월 3 일에 스윙 트레이드를 마감했고 차트는 반대 방향으로 또 다른 RLCO의 일중 거래 기회를 드러냈다.
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Van Tharp, Van Tharp Institute, Van TharpeLearning, Position Sizing 및 IITM은 미국 및 기타 국가에서 IITM, Inc의 상표입니다.
SQN은 IITM, Inc. 의 연방 등록 상표입니다.
켄 긴 개구리 거래 시스템. 그들은 아직 훌륭한 트레이딩 시스템을 갖추기에 충분하지 못했습니다. 더 생각하고, 많은 양의 연구를 수행하고, 다양한 전략을 테스트 한 결과, Ken은 그의 진입 및 퇴장 신호에 대해 많은 자신감을 더한 두 가지 추가 입력을 발견했습니다.
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Scott Phillips입니다. 어쨌든 요약하자면, 우리는 당신이 모든 사람들과 친하게 지내는 시장의 알려진 자산을 기반으로 우위를 선택하고 그것이 어떤 시장 유형에서 작동하고 어떤 시장 유형에서는 작동하지 않는지에 대해 이야기했습니다. 당신의 우월감이 보편적이라고 생각하면 항상 바보가되고있는 것입니다.
시장은 프랙탈 방식으로 끊임없이 변화하기 때문에 시장을 이기기가 어렵습니다. 어떤 분야의 프로들도 한 가지가 있다면 반복성과 일관성이 있습니다.
주말 골퍼는 버디를 때릴 수 있지만 타이거 우즈는 대부분의 시간을 할 수있다. 다음 중 어느 쪽이 더 일관성이 있다고 생각하십니까? 어느 쪽 가장자리에 더 오래 거래가 이루어질 것이라고 생각하십니까? 시장 유형이 변경되면 2 가지 시스템 중 어느 것이 차별화 될 것으로 생각하십니까? 나는 코멘트 섹션에 많은 사람들이 기존 시스템을 방어하고 그들이 인터넷에서 읽은 무작위 물건을 제안하는 것을 본다. None of them work the same, or just as well in trending or sideways markets, or low and high volatility markets.
You can do decades of backtesting, and because of the skew of the last 30 years containing mainly bull moves, you will get backtest results which will not match up with the reality of forward testing. I am also showing you some fundamental truths about markets in general and trading.
I see in the comment section of the previous post people complaining that the methods of testing targets are arbitrary, and yes they are and those are NOT your final exit parameters. This is non-trivial, it will take you a few weeks minimum, so it makes sense to do a lot of quick paper testing to separate the good ideas from the useless ideas before you get to this stage.
Even if you are a good programmer, I still advocate pencil and paper testing initially for everything. It gives you a deeper understanding of the edge at the initial stages, and allows time for your market intuition to bubble up pertinent insights.
Of my two systems which Mole provides. Crazy Ivan was developed with extensive backtesting. Objectively, on any measure you wish to name, Heisenberg is the superior system. The advantage of waiting until the market moves in your favor is that it increases the edge ever so slightly before you get in.
Also, if you can place your entry point where other traders place their exit point you can get a little boost from the other guy getting his stops run.
This is a very good choice for 5 min chart index traders, also a good choice for traders trading trending markets. One good point about using this technique is that if you are entering on the break of a high to go long of a bar, the obvious place to place your stop is just below the low of that bar. Your system will benefit from a logically chosen and not arbitrary stop though you may want to add a minimum stop distance, abnormally small stops are statistically likely to be hunted as the market noise overwhelms signal.
For intraday trading on 60 min charts my experience is that stops around 1. One particular thing I have noted is that the Asian session FX markets contain substantially more noise and less signal, though remaining very tradeable most of my trading is intraday FX during Australian market hours.
I make my stops several pips wider during the Asian session, to make up for low volume and larger spreads. This technique is totally unsuitable for trading range bound or choppy markets, it will get your ass handed to you. The disadvantage of this method is that you are entering later, trading some profit for greater certainty. This is a powerful and useful technique for entering a trade and filtering many bad trades.
In a strong bull move it is a fundamental and demonstrable principle of markets that most attempts to drive the market down will fail. Every time the bears attempt to drive the market down, they will be forced to cover their shorts at some point. A significant number of them will cover on a break of the previous high, driving the price further up. Especially after hours, even more traders will wake up to the next trading day, find their positions moved against them, and cover in a panic, driving prices further up.
This technique works on all timeframes, but is particularly potent on daily charts. Firstly, a strong trend see previous post for ideas on how to filter for strong trends, you could look for multiple timeframes, high SQN, moving averages in alignment, above a long term MA, making higher highs and higher lows , and secondly, at support, for example at bollinger support or trendline support.
This technique is the basis for a system which I currently have in development which so far tests extremely well. Ivan also has setups based on this technique called the Trend Trade, which I simplified and modified for the CrazyIvan system. See the cheat sheet above for a full discussion. This is not a current system of mine, just a random idea which I am highly confident would work as a system. I hope you are all getting the concept that because I am basing my systems on things I know are true about markets they are far more likely to be workable as systems.
People who build systems based on backtests are in almost every case curve fitting. It is simply easier to start with the solution and work backwards! In the very strongest and smoothest trends an early EMA is going to act as resistance.
I settle on the 9 exponential moving average as being a common place for retraces to stop in bearish trends which are SQN -. After looking at preliminary results I can see that around half the time my edge works, sometimes making for big winners where my initial stop is never touched. This looks promising and I look at the losing trades from my small sample of 50 trades and go back and look at the trend direction on higher timeframes I note a pattern that half the losing trades come from times where the daily and 60 min trend are in opposite directions.
By filtering so that I only take trades with multiple timeframes aligned I increase my edge. As a general rule I do not favor this technique, but very well composed and emotionally serene people may find it suits them. My experience is that I become slightly anxious trying to get the best fill and it is better for my emotional state to enter on limit or stop. As a general principle for sideways markets entering on a limit order is optimal. I make it a personal rule never to chase the market, and if my limit orders are not filled I try and find acceptance around that.
Chasing the market, even by one or two ticks, over time eats away at your account. In systems for range bound markets lean towards entering on a limit. In systems for trending markets you have a choice which depends on your personality. If your edge is shallow you can increase it by adding an additional requirement for a nice looking candle, or candle pattern before you enter.
A deep understanding of price action reading in context can help here, and for that I recommend Al Brooks series of videos and books though not his first book which is incredibly poorly written and recovered in his later 3 volume series. Also Ivan Krastins, member of this community, has many deep insights about the nature of price action, and his site is worth a visit.
This is not a technique which I use personally, but other system designers I know use this to quickly test and filter whether a given entry technique is useless or has validity. His idea is to estimate the period you want to trade, and test time triggered exits after similar results. For example if you have a system where most trades last Bars like for example CrazyIvan you might want to test Period1 Period2 Period3 Period4 and Period5 exits.
Amateurs think about entries, professionals think about exits. Amateurs are always looking for a better entry technique. Professionals know that nothing in the markets gets really certain, and the biggest difference to system performance is in the exits. It is quite heartbreaking to watch profit in a winning trade evaporate, and this can affect trading emotional state going forward. Many of the old school trend following systems use 3 times the 7 day Average True Range as a stop and in my opinion this is way too large.
All of these decisions have a lot of moving parts and many permutations. Most of us get confused. Here is how I personally answer those questions. I do my preliminary testing either on an ATR based stop or a break of the high or low of the setup candle. For smaller timeframes where there is more noise: For testing scalping systems on highly liquid markets think bonds and eminis the standard exits to test are 4 tick stop 4 tick profit and 4 tick stop 6 tick profit.
What I do is measure the MFE maximum favorable excursion of my winning trades and plot a histogram of them using a spreadsheet google spreadsheets is fine. What I mean is that lets say I have a trade which makes 3R and then pulls back to breakeven, and then shoots up to 5R, in the real world I would not still be in that trade so I would count it as a 3R MFE not a 5R. Add them to a spreadsheet, then sort them and plot as a histogram. These are the winning trades from the 18 trades I personally took over the last 2 weeks.
The more your edge is based on a real property of markets and not stupid curve fitted bullshit the easier it will be to optimize for exits. You can see very clearly why I insisted on building your edge based on properties of markets, rather than statistics showing you have an edge based on backtesting.
Nice smooth easy to optimize curves? This is a simple trend following system based on a volatility breakout which I trade every day. Random looking but with an overall edge is going to equate to shit system quality numbers. Here we can see that of 11 winners 4 of them made 1. We also see the nice smooth gradient after 1. Some things should be immediately obvious. Optimizing my exits to try and catch 5 and 6 R winners is obviously suboptimal for this system. If our entry has potential most of the exits except for the extremes will look similarly good with small variations.
This principle is from Eckhardt and is very useful. If you have a limit exit at 1. What is very clear is that exiting on a limit at 2. I prefer to trade high quality systems with very shallow drawdowns than shitty systems with long and deep drawdowns. The effect on expectancy on different limit exits is shown below, assuming all losses are -1R.
You should be able to take the best result and improve on it substantially by optimization. By way of comparison my production systems, optimized, test in the 3. Here we see that a limit exit of 1. This is not bad, pretty damn good actually. In the production system the optimization takes this to Expectancy. So these initial limit exit numbers give us a benchmark of baseline performance and let us know where is the sweet spot for banking partial profits. Because the sweet spot in SQN terms is exiting on a limit at 1.
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of 2001 IEEE Int. Which is my right hand, 1996. 27 2. The test is discontinued if fewer than 10 vaccinated heifers or 5 non-vaccinated heifers are pregnant at the time of challenge. 47, the business must be able to operate effectively, in accordance with any licensing conditions and the FMA must be absolutely certain that you are legitimate and do not pose a threat to the capital markets of the country or the consumers.
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J-J. We do this as part of a volume based rebate but thats not all. In such a framework Dasein, while coping with entities which are ready - to-hand. 6 NO in H2O). Which curve shifts depends on whether the tax is levied tradong sellers (the supply curve shifts) or buyers (the demand curve shifts).
Berlin: Akademie-Verlag. Impedance is the term given to resistance to pulsatile flow. Heterophile anti-mouse immunoglobulin antibodies may interfere with cytokine measurements in patients with HLA alleles protective for type 1A diabetes. The circuits used are the same as in frgo previous setup. The secular equation can also be evaluated for the case 1 k, yielding 28 Chapter 2 Symbolic Mathematics and Mathematical Functions To indicate that О± approaches zero from the negative side, we would write sin (О±) lim 1 (2.
시험 용액. The Mo М€ssbauer effect involves the emission and absorp - Appendix 1. Even when the weather is bad ken long frog trading system that bees have to stay inside all day ken long frog trading system, this rhythm does not change.
If the entire system of cortical microtubules is disassembled by treating a plant tissue with a microtubule-depolymerizing drug, the consequences for subsequent cellulose deposition are not as straightforward as might frot expected.
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[154] H. The relative contributions can be visualized in a bar plot. Pharmacotherapy 1994; 14(6):678 688. Ablation of Cypher, a PDZ-LIM domain Z-line traxing. The circuits used are the same as trrading the previous setup.
Activities are categorized in the following ways, depending on their placement in the project network diagram: Predecessor: Activities that precede the downstream activities Successor: Activities that come after predecessor activities Part II: Planning Your Software Project A water buffalo during a monsoon in Nepal.
TBAF - induced conversion of tresylates to mesylates. The new Windows version 7. The gradient technique is also called the steepest-descent technique and belongs to a class called downhill techniques. Louis: Mosby Year Book. The intensity ratio of 11211020 cm1 was used to grade the tumours, with increasing quantities for more developed malig - nancies. 14 and wystem. The targeting and sorting information are encoded within the first 126 lonh acid residues.
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"Me 89 - HBr 6 0 The preparation of avermectins has been carried out by fermentation, mi - crosomal oxidation of early fermentation compounds and by semi-synthetic methods [57,113]. Length - 1) fractal dimension (Df trog are provided. 72 Rb 0. In one study monkeys were taught to associate pulling or pushing a joystick with a particular background light (red or blue).
Pall Mall g o u n t n e R d. They conveyed their views as to how the slumbering kem was awak - ening socially, economically, and politically. 2 Host specificity: host ranges and zoonoses We saw in the chapters on the interactions between predators and their prey that there is often a high degree of specializa - tion of a particular predator species on a particular species of prey (monophagy). If your knees are locked, youre straining your back too much. 2 [590-00-1] DEFINITION Potassium (E, E)-hexa-2,4-dienoate.
References 87 Name AZELAIC ACID Mr Concentration 188.X. Figure 3. 0s) 22 63m If the plane travels much farther ken long frog trading system this, bone fracture fixation, heart valves, electrodes Joint replacements, dental bridges and dental implants, coronary stents Joint replacements, bone fracture fixation Dental fillings and crowns, electrodes Pacemaker wires, suture materials, dental amalgams Electrodes, neural stimulation devices Hip implants, dental implants, cochlear replacement Frig implants Bone graft substitutes, surface coatings on total joint replacements, cell scaffolds Bone graft substitutes Heart valve coatings, orthopedic implants Bone graft substitutes, fillers for dental materials Surgical sutures, gastrointestinal segments, tracheal tubes Finger joints, artificial skin, breast implants, intraocular lenses, catheters Resorbable sutures, fracture fixation, cell scaffolds, skin wound coverings, drug delivery devices Hip and knee implants, artificial tendons and ligaments, synthetic vascular grafts, dentures, and facial trwding Bone cement, intraocular lenses Tubing, facial prostheses Llng surgery, wound dressings, tissue engineering, cell scaffold Drug delivery Wound dressings, cell traading, drug delivery Bone graft ssystem Drug delivery, cell encapsulation Postoperative adhesion prevention, ophthalmic and orthopedic lubricant, drug delivery, cell scaffold together during healing also are made of metal and are shown in Figure 6.
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949 I. [1967b] Lp estimates for sywtem subharmonic functions, Math. and C. J Biol Chem systdm 89. CYTOSTATICS ANTIAGGREGANTS h. Twice each Saturnian year (i. 5 protection against ticks, depending upon species and life stage of the tick.
22Disclaimer: Every Nairaland member is solely responsible for anything that heshe posts or uploads on Nairaland. The answer, at the first glance, looks silly: it says that the integral in question equals to itself. The numbers in italics correspond to the example of the multiplication of 476 ('Icand) by the tradint 4 ('Ier).
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데이 트레이딩 시스템 워크샵.
단 3 일 만에 두 일류 거래 시스템을 거래하는 방법을 배우십시오!
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이 짧은 2 분 비디오에서 데이 트레이딩 시스템 학생들.
이 과정을 치르는 데 대한 가치에 대해 약간의 통찰력을주십시오.
시스템 I - 개구리 거래 시스템 기원.
켄은 오랫동안 시장을 오랫동안 활동 해 왔으며 지난 몇 년 동안 그의 적극적인 거래의 대부분을 일중으로 옮겼습니다. 그는 일정 금액을 움직이는 특정 이슈에 대한 가격의 일관된 습관을 발견했습니다. 시끄러운 소리가 들리면 개구리가 뛰는 것처럼 가격은 일시 중지되거나 다시 움직이기 전에 일정량 움직이는 경향이 있습니다. 다른 개구리들은 다른 거리를 뛰어 넘을 수 있지만, 각각의 개구리는 지난 번과 같은 거리만큼 점프하는 경향이 있습니다. 주식 в ™ ™ 가격이 주어진 날에 얼마나 이동할 것인가를 알 수 있습니까?
체계는 시장이 열려있는 거의 매일 많은 intraday 기회를 선물합니다. 당신이 밤에 침대에서 놓는 동안 there†™ s 밤새껏 위험 또는 위치에 관하여 고민하는 위치는 일의 끝까지 닫히고 있습니다. There†™ s 또한 아니오 매일 밤 또는 매일 아침 수십 개의 차트를보아야한다는 요구 사항 (숙제 시간 거래). 거래는 일반적으로 시작 종 이후 첫 시간 내에 시작되며 30 분에서 거의 모든 거래 일까지 지속됩니다. 이 시스템은 50 %보다 약간 높은 승리율을 제공하지만, 승리하는 거래는 일반적으로 잃는 거래 규모의 1.5 배입니다.
때때로, 이 시스템은 더 높은 R - 다중 거래를 포착 할 것이지만 일반적으로 일관성 있고 작은 소규모 거래를 생성합니다. 규칙은 장단기 거래를 모두 취합니다. Â 시스템이 이기고지는 데 거의 50/50이기 때문에 인출액은 상대적으로 짧고 상대적으로 얕습니다. Â 켄은 주식 시장에서이 시스템을 하루 동안 만 거래 했었지만 개념이 다른 기간에 적용될 수 있고 다른 시장에서 사용될 수 있다고 생각합니다. (인도 고객은 시스템이 Nifty 50 주식과 잘 작동 함을 확인했습니다.) 몇 가지 규칙으로 이해하고 실행하기가 쉽습니다. 규칙을 따르기 위해서는 규율이 필요하지만, 그렇게한다면 일관된 수익을 낼 수 있습니다.
Ken†™ s 비밀 개구리 수.
Ken은 몇 년 전이 질문에 스스로 답했습니다. 주식 가격이 어느 날에 움직일 지에 대한 견적을 가질 수 있습니다.
그는 시장에서의 가격 행동을 이해하고 설명하는 데 도움이되는 통계 사용에 대해 강한 신념을 가지고 있습니다. ATR (Average True Range)은 가격 변동이나 변동성을 측정하는 데 널리 사용됩니다. 그러나이 잘 알려진 지표는 켄 (Ken)이 주어진 날에 가까운 장래에 기대할 수있는 것을 이해하는 데 도움이되지 못했습니다. 그가 여러 가지 유사한 상황에서 행해졌을 때 Ken은 자신의 측정 또는 범위 통계를 발명했습니다. 그는 이제 전체 시장 움직임을 판단하고 스윙 및 하루 거래 시스템을 판단하기위한 기준으로 매일 범위 통계를 사용합니다.
그런 다음 Ken은 몇 가지 추가 통계 분석을 적용하여 해당 범위 통계를 다시 발전 시켰습니다. 이 새로운 일중 움직임 측정은 켄 거래가 계속 움직일 가능성을 이해하는 데 도움이되는 개구리 거래 시스템의 비밀 번호입니다 (평평하게 또는 반대로 ). 그는 소음과 다른 사람들이 의미있는 것으로서 어떤 수익을 무시하고 수익성이 높은 R - 다중 가격 이동을 계속할 수있게 도와줍니다. 본질적으로 그는 개구리가 전체 거래 일과 얼마나 멀리 나아갈 수 있는지를 결정할 수 있습니다 그가 이것을 배웠 으면, 그는 매우 잘 작동하는 아주 간단한 거래 시스템을 만들 수있었습니다. 워크샵에서, 당신이 프로세스를 이해하고 계산할 수 있도록이 중요한 숫자를 계산하는 방법을 배웁니다. 너 자신에게 그것을 유익하게 적용하라.
시스템 II - RLCO, 회귀선 교차 시스템.
수년간 Ken은 회귀선을보고 시장의 더 넓은 추세를 이해할 수 있도록 도움을주었습니다. 최근에 그는 선형 지수 회귀 분석법을 개별 지수와 개별 주가에 적용하여 자신이 찾은 것을 확인하기 시작했습니다. 작동하는 것과 확장 한 것. 그는 회귀선이 기울기를 사용하여 데이터 집합에 대한 가장 좋은 선형 설명을 제공하고 R2 그림은 매우 유용한 정보를 제공한다는 것을 알았습니다. •이 용어를 이해하지 못한다고 걱정하지 마십시오. 기본 통계 †"는 회귀 직선이 적절한 거래 시스템에 적용될 때 매우 유용 할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 더 간단한 언어에서 - 그들은 작동합니다!
대부분의 거래자들과 마찬가지로, Ken은 수년간 평균 크로스 오버 기반 시스템을 움직이는 것에 대해 많은 것을 들었습니다. 아이디어는 장기적인 경향 내에서 단기 기회를 찾는 데 많은 장점을 가지고 있습니다. 즉, 추세가있을 때입니다. 이동 평균 크로스 오버 시스템은 평평한 기간에 놓여 있습니다. 트레이더들은 평균 가격이 위아래로 움직이면서 평균이 교차하고 다시 교차 할 때 “chopped up†get를 얻을 수 있습니다. 켄은 회귀선이 더 잘 작동하는지 궁금해했습니다.
그들은 아직 굉장한 트레이딩 시스템을 갖추지는 못했지만 충분히 생각하지 못했습니다. 켄은 자신의 진입 및 퇴장 신호에 대해 많은 자신감을 더한 두 가지 추가 입력을 발견했습니다. 켄 (Ken Ken)의 첫 번째 논문은이 개념을 잠시 동안 거래 한 다음 실제 돈이 적은 위치에서 프로토 타입 거래 테스트를 시작했습니다. 그는 개념을 교환 및 발전시켜보다 명확한 정보를 얻었으며 가능한 여러 가지 거래를위한 프레임 워크로 발전했습니다 항목 및 몇 가지 가능한 출구. 오늘날, 그는 생산 수준 ” 위치 사이징 전략으로 매일 RLCO를 거래합니다.
RLCO 시스템의 주요 이점 -
중요한 순간 찾기 : RLCO는 거래자가 시장 또는 단일 이슈가 한 트렌드에서 다른 트렌드로 전환 할 확률이 높아지는 중요한 순간을 파악할 수 있도록 도와줍니다.  가격이 움직이기 시작하거나 계속 움직일 때 또는 그럴 때 아주 좋은 생각이 있습니다. 그것의 움직임을 끝냈다. 여러 시장 방향의 작동 : RLCO는 가격이 위, 아래, 옆으로 움직일 때 거래자를 돕습니다. • 방향에 관계없이 가격을 이해하는 데 도움이되는 도구 하나에 집중할 수 있습니다. 여러 시간대의 작품 : RLCO 렌즈는 분 차트와 같이 짧은 시간표에서 주간 및 월간 시간대에 적용됩니다. 데이 트레이더, 스윙 트레이더 및 장기 트레이더는 RLCO를 사용할 수 있습니다. 적응력 : 시스템은 가격이나 변동성이 부드럽 든 불연속이든 상관없이 변화합니다. 한 도구에 집중하여 변동성에 관계없이 가격을 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 다중 시장에 적용 가능 : • RLCO 프레임 워크는 통찰력을 제공하며 지금까지 주식, 통화 및 상품 등 다양한 자본 시장에서 거래가 가능합니다.  won†™ t는 RLCO를 거래하기 위해 시장을 전환해야합니다. 지속적인 업데이트 : RLCO 프레임 워크는 시장 상황에 대한 현재 스냅 샷을 평가하고 시장과 시간이 지남에 따라 발전하는 즉시성을 결합합니다. 가격이 이동함에 따라 귀하의 이해와 기대가 귀하의 거래를보다 잘 관리 할 수 있도록 적응합니다. Sound Analytical Foundation : 이론 및 실습, 비즈니스 및 아카데미에서 하드 및 소프트 과학 모두에 걸쳐 회귀선을 광범위하게 적용하면 견고하고 유용 할 것입니다. 앞으로의 연구 : 회귀선은 많은 분야의 예측가가 미래의 가능성을 평가할 수 있도록 도와줍니다. • 그들은 과거의 가격을 이해하고 상상할 수있는 행동을 취할 수 있도록 도움을 줄 수 있습니다. 미래를 확신합니다. 얼마나 많은 가격이 어느 정도 확신을 가지고 움직일 수 있는지 이해할 수 있습니다. 시장 상황 : RLCO는 상인들이 중요한 질문에 답할 수 있도록 도와줍니다 - 현재 상태가 역사적으로 얼마나 극단적입니까? 대답은 현재의 가격 구조가 얼마나 비판적인지, 비정상적인 지 또는 비정상적인지를 평가하고 추후 조치 수준에 대한 기대치를 조정하는 데 도움이됩니다. 시장에서의 큰 움직임을 대비하고 준비 할 수 있습니다. Disciplined Approach : RLCO는 다른 시스템과 시간 프레임에 적용될 때 오버레이 역할을 할 수 있습니다. • 중요한 상황을 제공하고 결정을 내릴 때 당신을 유지할 수 있습니다 시스템 전반. 현재 거래 시스템을 계속 사용하고 RLCO 방법을 추가하여 도움을받을 수 있습니다.
왜 Ken은이 워크샵을 위해 개구리와 RLCO를 결합 했습니까?
각 시스템은 독립형이며 독립적으로 거래가 가능합니다. 복잡성을 최소화하고 단순성을 포기하고자하는 거래자에게는 개구리 시스템이 가장 좋습니다. 진입 및 퇴출 결정을 신호 및 소음 간의 가장 단순한 구분으로 줄이고 명확한 단순 규칙과 결합합니다. 취향에 맞게 시스템을 미세 조정할 수있는 선택 사항이 충분합니다. 개념적 틀을 거래하고 일정 수준의 재량권을 행사하는 데 관심이있는 상인의 경우 RLCO가 더 잘 맞습니다. RLCO는 가격 결정, 변동성, 시간, 시간에 대한 해석을 필요로하며 가격이 준비 될 때 중요한 순간을 찾고자합니다 날카롭게 움직이기. RLCO는 각자 trader†™ s 맛을 적응시키기 위하여 이전 지시자 †™ s 가격 수준뿐만 아니라 다수 지시자를 통합 할 수있다. 함께 운영되면, 개구리와 RLCO는 서로를 강화합니다. 개구리 번호는 RLCO 항목을 미세 조정하고 범위 통계에 따라 특히 잘 실행 된 후 언제 종료해야하는지 결정에 도움을 줄 수 있습니다. RLCO 프레임 워크는 개구리 거래자가 신호 대 노이즈에 대한 간단한 시스템 분석을 적용하기 위해 하루 중 여러 시점에 추가적인 의사 결정 포인트를 제공 할 수 있습니다.
Ken은 수퍼 트레이드 프로그램과 워크샵 참석자를 통해 VTI에서 수년간 발전해 온 강력한 네트워킹에서 영감을 얻어 스윙 트레이딩 및 일중 거래에 관심을 갖고 트레이딩 그룹을 만들고 이끌며 Chatroom을 부릅니다.
Ken과 그의 대화방 구성원은 상인으로서의 각 회원 개발을 지원할 수있는 건강하고 유익한 환경을 조성하기 위해 매일 연습하는 커뮤니티를 개발해 왔습니다.
그리고 집으로 돌아간 후 워크샵에서 경험 한 협력 정신을 유지하는 방법으로 무료 회원과 chatroom 포럼에 접속할 수 있습니다. 이 멤버십은 워크숍 참석자에게는 무료이지만, 진행중인 상호 작용과 학습의 가치는 워크샵 자체만큼 가치가있을 것입니다.
일단 집에 돌아와 워크숍에서 배운 시스템을 공부하거나 거래하면 불가피하게 몇 가지 중요한 질문이 생깁니다. 각 적응 형 스윙 트레이딩 워크샵과 데이 트레이딩 워크샵을 마친 후 Ken은 최신 질문에 대한 세 가지 후속 코칭 세션을 제공합니다. 이 온라인 세션에서 Ken은 아이디어를 공유하고 질문에 답함으로써 참가자와 상호 작용합니다. 켄은 워크샵 다음에 세 코칭 전화를 한 달에 한 번 호스팅하고, в ™ ™ t 세션을 만들면 it†™ s이 (가) 편리 할 때 녹음을 볼 수 있습니다. 이 세션은 상인들이 в ™ ™을 잘 공유하고 시스템을 더욱 견고하게 만들기위한 아이디어에 협력하여 Q & amp; A 이상입니다.
Ken Long은 1990 년대에 뮤추얼 펀드에 투자하기 시작했으나 지난 15 년 동안 거물급의 사상가와 전술상의 상인으로 성장했습니다. He†™는 또한 수년에 걸쳐 그의 전략을 진화하고이 작업장에있는 그의 최신 전진을 가르친다.
Ken Long이 1990 년대 중반에 처음으로 Systems Development 워크샵에 참석하여 나에게 목표를 제출했을 때 나는 "육군 누군가가이 자료를 적용 할 것입니까?"라고 생각했습니다. 케인 롱이 그것을 적용 할뿐만 아니라 그것을 마스터하고 I†™ ve가 만난 최고의 상인 중 한 명이 될 것이라는 사실을 거의 알지 못했습니다. 나는 Ken에게 내가 수년 전에 여러 가지이기는 트레이딩 시스템 워크샵을 개발하는 방법을 가르치도록 도와달라고 부탁했다. 그는 또한 트레이딩 성공 워크샵 청사진에서 저와 함께 가르쳤습니다. 그런 다음 Ken이 성공적인 거래 시스템을 개발하기 시작하면서 그는 VTI에 대한 자신의 워크샵을 시작했습니다. 그는 스윙 트레이딩, 데이 트레이딩, 임의 트레이딩, 코어 (장기) 시스템 트레이딩을 가르쳤습니다.
Ken은 내가 알고있는 몇 안되는 사람 중 하나입니다. 시스템 설계 분야의 대학원 학위와 불확실한 상황에서 의사 결정을 내릴 의사가있는 박사 학위를 가지고 있습니다. 학문적 훈련, 군대 배경 및 광범위한 시장 경험으로 인해 Ken은 거래 아이디어 대부분의 사람들은 결코 생각하지 않을 것입니다. 예를 들어, Ken이 시스템 워크샵에 참석하여 우리가 연주 한 복잡한 교육 게임에 대해 알았을 때 그는 같은 워크샵에서 가르치는 게임에 대한 전략을 수립하는 절차를 개발했습니다. 그 좋은 He†™ s!
켄 (Ken)은 최고의 트레이너 중 한 사람입니다. 주로 트레이딩과 트레이닝을 가르치므로 무술과 축구 코칭, 인생 전반을 다루는 방식입니다. 그는 뛰어난 기술력을 추구합니다. 켄은 사상가, 철학자, 땜장이 및 지도자입니다. 그는 자신이 배우는 것을 모든 것에 적용하며, 따라서 내가 아는 누구보다 매일 매일 더 많이 익숙해집니다.
과거 학생의 켄에게 보내는 쪽지 :
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 켄, 나는 너와의 무역을 나누고 싶다. 너의 가르침 덕분에 보상을받을 수있을만큼 운이 좋았다. 나는 일요일 밤 VRTX를 5DD 셋업으로 발견했다. (나는 나의 일 때문에 시간외 근무 조사와 셋업을해야만한다.) 나는 그것을 배웠고 $ 65.10, 전날의 최고점보다 높은 0.05로 내 입장을 정했습니다. 내 의견 섹션의 그날 밤의 메모는 & quot; MLR90의 가격 찾기 지원 & quot;입니다. 월요일에 65.10에 들었어. 월요일 밤, 나는 $ 2.14의 후행 정지를했다. (나는 ATR5, ATR10, ATR15의 중간 값인 ATR15를 사용했다.) 그날 밤의 메모는 MLR90에서 다시 지원됩니다. BBmean (69.84, Zeno stop for 2R)에서 망설이지 마십시오. " 저는 오늘 12 시간 동안 일하러 집에 와서 VRTX를 96.65 달러에 팔았습니다! 뭐! 음. 수학. 그것은 14.7R 이득입니다!
우리는 고객으로부터 이러한 일련의 질문을 받고 모든 사람들과 나누고 싶습니다.
Q : 몇 개의 시스템을 배울 것입니까?
A : 기계적 개구리 시스템의 3 가지 변형과 매개 변수가 다양 할 수있는 합리적인 포인트와 함께 긍정적 인 기대치 인 보수적 인 버전의 선물 거래를 통한 지속적인 증거에 의해 뒷받침됩니다. Â RLCO 프레임 워크에서 배우고 실천할 것입니다. 전략은 별도로 또는 통합 된 방식으로 거래 할 수있는 쉽게 인식 할 수있는 패턴으로 적어도 5 개의 별개의 응용 프로그램을 보유하고 있습니다. 장기적인 시스템에서 더 많은 가치를 얻으려면 장기적인 스윙 무역 패턴 및 거래와 함께 이러한 일중 전략을 결합하는 방법을 배웁니다. 따라서 응답은 체계적으로 스윙 거래와 함께 수행 할 수있는 8 가지 전략을 갖춘 2 가지 시스템입니다.
Q : 시스템의 기대치는 어떻습니까?
A : 광범위하게 연구 된 보수 기계식 개구리 시스템의 기대치는 800 건의 데이터 세트에 대해 .2입니다. Â 실시간 거래 워크샵에서 우리의 경험은 RLCO가 .3 ~ .4의 기대치에 도달 할 수 있다는 것입니다 당신에게 맞는 전략과 적응을 찾을 수 있습니다.
Q : Kens 데이 트레이딩 시스템을 거래하는 데 필요한 자본은 무엇입니까?
A : 일상적인 거래를 위해 올바르게 자본화되기 위해서는 최소 25K 달러 이상의 최소 계정 크기를 권장합니다.
Q : 시스템을 거래 할 수있는 시장은 무엇입니까?
A : 시스템은 주식 지수, ETF, 선물 및 개별 주식을 위해 설계되었지만 시스템이 Forex Pair 및 Forex Pair 선물에 효과적으로 적용될 수 있음을 시사하는 증거가 늘어나고 있습니다.
Q : 시스템을 거래하는 데 필요한 거래 시간 / 시간은 얼마나됩니까?
A : 개구리는 대부분의 날 아침에 거래 될 수 있으며, 며칠간은 오후 이동을 허용합니다. RLCO 프레임 워크는 유연합니다. 하루 중 시간과 관리 금액은 실제로 얼마나 자주 거래하고 싶은지와 관련이 있습니다.
Q :이 시스템은 어떤 유형의 시장 상황에서 작동합니까?
A : The Frog 시스템은 모든 시장 유형에서 견고합니다. RLCO 프레임 워크는 모든 시장 유형에서 일관되게 결정과 기회를 구성하는 적응 매개 변수를 가지고 있습니다. 저는 시장 상황을 설명하기 위해 사용하는 특정 방법을 사용하여이 진술을 작성합니다. 그러나 나는 시장 분류에 의해 일반적으로 의미되는 것을 고려할 때 공정한 진술을 믿습니다.
Q : 전문 소프트웨어가 필요합니까?
A : Excel 및 Excel 추가 기능 XLQ에서 데이터를 쉽게 검색 할 수 있지만 매개 변수 및 기호 집합을 고치려는 경우에만 가능합니다. 그렇지 않으면 필요 없습니다. 모든 기능을 갖춘 차트 패키지에는 프레임 워크를 만들기 위해 적용되는 간단한 지표가 있습니다. 이는 시장 상황 및 가격 결정 동작을 설명하는 특별한 방법입니다.
Q : 무역 당 필요한 최소 위험은 무엇입니까?
A : 내 믿음 : 포트폴리오의 1 %에서부터 거래 당 포트폴리오의 2 % 이하에 이르기까지. 나는 당연히 비용 효과가있는 거래 당 최소 위험으로 거래를 선호한다.
Q :이 시스템을 거래하려면 어떤 신념이 필요합니까?
A : 워크샵에서 제공되는 시스템 정의에 완전히 명시되어 있으며 채팅룸에서 매일 운동됩니다. 그러나 사람들이 믿음을 합리적으로 이해했다고 믿는 것이 실제로 믿음을 실제로 적용하는 것보다 쉽다는 것을 알게되었습니다. 나는이 아이디어를 그 정확한 단어에 집어 넣지 않았기 때문에이 질문에 감사 드린다. 그러나 나는 통찰력이 얼마나 진실하고 중요한지를 이제는 깨닫는다.
Q :이 워크숍은 일반적인 VTI 보증 정책이 있습니까? 미리 취소해야한다면 어떻게해야합니까?
A :이 워크샵의 고유 한 형식으로 인해이 워크숍에서는 정기적 인 워크샵 환불 보증을 제공하지 않으며 취소 수수료도 있습니다. 일반적으로 참석자는 3 일간의 워크샵 2 일째 점심 식사 전까지 전액 환불을 요청합니다. 그러나 Ken은 첫날 아침에 두 시스템을 공개하고 학생들은 그때부터 거래를 연습 할 것이므로 정상적인 환불 정책을 제공 할 수는 없습니다.
등록시 워크숍이 시작되기 전에 학습하고 완료해야하는 자료를 받기 시작할 것입니다. 사전 작업은 광범위한 워크샵입니다. "워크샵 시작 전 저녁 저녁에 호텔에 도착할 때까지 워크샵 준비를하지 마십시오. 다음 워크숍 준비가 불가능합니다. 아침. В.
너무 많은 정보가 워크샵 전에 배포되기 때문에 취소해야 할 경우이 자료에 대한 수수료가 부과됩니다. You†™ d는이 물자를 위해 $ 300를 지불하고 당신이 작업장을위한 환불을 요구하는 경우에 지키는 것이 당신이다.
Day Trading Workshop이 당신에게 적합한 지 확신 할 수 없다면 언제든지 저희에게 연락하여 의견을 나누십시오. 고객 만족도는 항상 Van Tharp Institute에게 중요하며 오히려 빈 강의실을 갖게 될 것입니다. 만족하지 못한 고객보다 Â 그러나 Kenny Long이 항상 뛰어난 워크샵 가치를 제공했기 때문에 현실적으로, 우리는 그것에 대해 걱정하지 않습니다. 그의 워크샵 중 하나에서 환불 요청이 매우 드물었습니다.
Q : 참석하기 전에 얼마나 많은 거래 경험을 가져야합니까?
A :이 워크샵의 참석자는 언젠가 거래 경험을 쌓고 시장, 정지 및 제한 주문의 다양한 용도를 이해해야합니다. 전날의 거래 경험이 없으면 코스의 속도에 좌절하고 워크샵의 가치를 깨닫지 못할 것입니다.
과거의 학생들이 말하는 것.
프로세스 학습 요약 : 하루 거래 워크숍 주말의 통찰.
Ken Long은이 19 분짜리 비디오 youtu. be/OAldPm6wpHU에서 학생들을 데뷰합니다.
하나의 설정, 여러 거래.
이 16 분짜리 비디오에서 Ken Long은 지난 2 일 동안 여러 마켓 방법론을 사용하여 수행 한 일련의 거래를 설명합니다. 첫째, 그는 전반적인 시장 건강 검진 차트를 철저히 검토 한 다음 스윙 거래 설정을 제공하고 마지막으로 특정 차트 패턴이 낮은 위험 기회를 제공하는 방법을 보여줍니다. 이 두 요소가 어떻게 2 월 2 일에 수익성이 높은 무역을 위해 함께 어울리는지보고들은 다음 밤새 스윙 무역으로 진화했습니다. 그런 다음 2 월 3 일에 스윙 트레이드를 마감했고 차트는 반대 방향으로 또 다른 RLCO의 일중 거래 기회를 드러냈다.
Ken Long은 이전에 RLCO와 개구리 거래를 강조했지만 he†™는 항상 자신의 아이디어를 발전시킨 여러 가지 비디오를 만들었습니다. 다음 비디오에서 그는 관심있는 몇 가지 차트와 최신 거래 개념 개발 례 "회귀선 프랙탈 프레임 워크"를 검토합니다. 그는 가격 행동 진화에서 다양한 기간 길이의 회귀선이 서로 어떻게 관련되어 있는지 탐구한다.
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Scott Phillips입니다. 어쨌든 요약하자면, 우리는 당신이 모든 사람들과 친하게 지내는 시장의 알려진 자산을 기반으로 우위를 선택하고 그것이 어떤 시장 유형에서 작동하고 어떤 시장 유형에서는 작동하지 않는지에 대해 이야기했습니다. 당신의 우월감이 보편적이라고 생각하면 항상 바보가되고있는 것입니다.
시장은 프랙탈 방식으로 끊임없이 변화하기 때문에 시장을 이기기가 어렵습니다. 어떤 분야의 프로들도 한 가지가 있다면 반복성과 일관성이 있습니다.
주말 골퍼는 버디를 때릴 수 있지만 타이거 우즈는 대부분의 시간을 할 수있다. 다음 중 어느 쪽이 더 일관성이 있다고 생각하십니까? 어느 쪽 가장자리에 더 오래 거래가 이루어질 것이라고 생각하십니까? 시장 유형이 변경되면 2 가지 시스템 중 어느 것이 차별화 될 것으로 생각하십니까? 나는 코멘트 섹션에 많은 사람들이 기존 시스템을 방어하고 그들이 인터넷에서 읽은 무작위 물건을 제안하는 것을 본다. None of them work the same, or just as well in trending or sideways markets, or low and high volatility markets.
You can do decades of backtesting, and because of the skew of the last 30 years containing mainly bull moves, you will get backtest results which will not match up with the reality of forward testing. I am also showing you some fundamental truths about markets in general and trading.
I see in the comment section of the previous post people complaining that the methods of testing targets are arbitrary, and yes they are and those are NOT your final exit parameters. This is non-trivial, it will take you a few weeks minimum, so it makes sense to do a lot of quick paper testing to separate the good ideas from the useless ideas before you get to this stage.
Even if you are a good programmer, I still advocate pencil and paper testing initially for everything. It gives you a deeper understanding of the edge at the initial stages, and allows time for your market intuition to bubble up pertinent insights.
Of my two systems which Mole provides. Crazy Ivan was developed with extensive backtesting. Objectively, on any measure you wish to name, Heisenberg is the superior system. The advantage of waiting until the market moves in your favor is that it increases the edge ever so slightly before you get in.
Also, if you can place your entry point where other traders place their exit point you can get a little boost from the other guy getting his stops run.
This is a very good choice for 5 min chart index traders, also a good choice for traders trading trending markets. One good point about using this technique is that if you are entering on the break of a high to go long of a bar, the obvious place to place your stop is just below the low of that bar. Your system will benefit from a logically chosen and not arbitrary stop though you may want to add a minimum stop distance, abnormally small stops are statistically likely to be hunted as the market noise overwhelms signal.
For intraday trading on 60 min charts my experience is that stops around 1. One particular thing I have noted is that the Asian session FX markets contain substantially more noise and less signal, though remaining very tradeable most of my trading is intraday FX during Australian market hours.
I make my stops several pips wider during the Asian session, to make up for low volume and larger spreads. This technique is totally unsuitable for trading range bound or choppy markets, it will get your ass handed to you. The disadvantage of this method is that you are entering later, trading some profit for greater certainty. This is a powerful and useful technique for entering a trade and filtering many bad trades.
In a strong bull move it is a fundamental and demonstrable principle of markets that most attempts to drive the market down will fail. Every time the bears attempt to drive the market down, they will be forced to cover their shorts at some point. A significant number of them will cover on a break of the previous high, driving the price further up. Especially after hours, even more traders will wake up to the next trading day, find their positions moved against them, and cover in a panic, driving prices further up.
This technique works on all timeframes, but is particularly potent on daily charts. Firstly, a strong trend see previous post for ideas on how to filter for strong trends, you could look for multiple timeframes, high SQN, moving averages in alignment, above a long term MA, making higher highs and higher lows , and secondly, at support, for example at bollinger support or trendline support.
This technique is the basis for a system which I currently have in development which so far tests extremely well. Ivan also has setups based on this technique called the Trend Trade, which I simplified and modified for the CrazyIvan system. See the cheat sheet above for a full discussion. This is not a current system of mine, just a random idea which I am highly confident would work as a system. I hope you are all getting the concept that because I am basing my systems on things I know are true about markets they are far more likely to be workable as systems.
People who build systems based on backtests are in almost every case curve fitting. It is simply easier to start with the solution and work backwards! In the very strongest and smoothest trends an early EMA is going to act as resistance.
I settle on the 9 exponential moving average as being a common place for retraces to stop in bearish trends which are SQN -. After looking at preliminary results I can see that around half the time my edge works, sometimes making for big winners where my initial stop is never touched. This looks promising and I look at the losing trades from my small sample of 50 trades and go back and look at the trend direction on higher timeframes I note a pattern that half the losing trades come from times where the daily and 60 min trend are in opposite directions.
By filtering so that I only take trades with multiple timeframes aligned I increase my edge. As a general rule I do not favor this technique, but very well composed and emotionally serene people may find it suits them. My experience is that I become slightly anxious trying to get the best fill and it is better for my emotional state to enter on limit or stop. As a general principle for sideways markets entering on a limit order is optimal. I make it a personal rule never to chase the market, and if my limit orders are not filled I try and find acceptance around that.
Chasing the market, even by one or two ticks, over time eats away at your account. In systems for range bound markets lean towards entering on a limit. In systems for trending markets you have a choice which depends on your personality. If your edge is shallow you can increase it by adding an additional requirement for a nice looking candle, or candle pattern before you enter.
A deep understanding of price action reading in context can help here, and for that I recommend Al Brooks series of videos and books though not his first book which is incredibly poorly written and recovered in his later 3 volume series. Also Ivan Krastins, member of this community, has many deep insights about the nature of price action, and his site is worth a visit.
This is not a technique which I use personally, but other system designers I know use this to quickly test and filter whether a given entry technique is useless or has validity. His idea is to estimate the period you want to trade, and test time triggered exits after similar results. For example if you have a system where most trades last Bars like for example CrazyIvan you might want to test Period1 Period2 Period3 Period4 and Period5 exits.
Amateurs think about entries, professionals think about exits. Amateurs are always looking for a better entry technique. Professionals know that nothing in the markets gets really certain, and the biggest difference to system performance is in the exits. It is quite heartbreaking to watch profit in a winning trade evaporate, and this can affect trading emotional state going forward. Many of the old school trend following systems use 3 times the 7 day Average True Range as a stop and in my opinion this is way too large.
All of these decisions have a lot of moving parts and many permutations. Most of us get confused. Here is how I personally answer those questions. I do my preliminary testing either on an ATR based stop or a break of the high or low of the setup candle. For smaller timeframes where there is more noise: For testing scalping systems on highly liquid markets think bonds and eminis the standard exits to test are 4 tick stop 4 tick profit and 4 tick stop 6 tick profit.
What I do is measure the MFE maximum favorable excursion of my winning trades and plot a histogram of them using a spreadsheet google spreadsheets is fine. What I mean is that lets say I have a trade which makes 3R and then pulls back to breakeven, and then shoots up to 5R, in the real world I would not still be in that trade so I would count it as a 3R MFE not a 5R. Add them to a spreadsheet, then sort them and plot as a histogram. These are the winning trades from the 18 trades I personally took over the last 2 weeks.
The more your edge is based on a real property of markets and not stupid curve fitted bullshit the easier it will be to optimize for exits. You can see very clearly why I insisted on building your edge based on properties of markets, rather than statistics showing you have an edge based on backtesting.
Nice smooth easy to optimize curves? This is a simple trend following system based on a volatility breakout which I trade every day. Random looking but with an overall edge is going to equate to shit system quality numbers. Here we can see that of 11 winners 4 of them made 1. We also see the nice smooth gradient after 1. Some things should be immediately obvious. Optimizing my exits to try and catch 5 and 6 R winners is obviously suboptimal for this system. If our entry has potential most of the exits except for the extremes will look similarly good with small variations.
This principle is from Eckhardt and is very useful. If you have a limit exit at 1. What is very clear is that exiting on a limit at 2. I prefer to trade high quality systems with very shallow drawdowns than shitty systems with long and deep drawdowns. The effect on expectancy on different limit exits is shown below, assuming all losses are -1R.
You should be able to take the best result and improve on it substantially by optimization. By way of comparison my production systems, optimized, test in the 3. Here we see that a limit exit of 1. This is not bad, pretty damn good actually. In the production system the optimization takes this to Expectancy. So these initial limit exit numbers give us a benchmark of baseline performance and let us know where is the sweet spot for banking partial profits. Because the sweet spot in SQN terms is exiting on a limit at 1.
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of 2001 IEEE Int. Which is my right hand, 1996. 27 2. The test is discontinued if fewer than 10 vaccinated heifers or 5 non-vaccinated heifers are pregnant at the time of challenge. 47, the business must be able to operate effectively, in accordance with any licensing conditions and the FMA must be absolutely certain that you are legitimate and do not pose a threat to the capital markets of the country or the consumers.
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J-J. We do this as part of a volume based rebate but thats not all. In such a framework Dasein, while coping with entities which are ready - to-hand. 6 NO in H2O). Which curve shifts depends on whether the tax is levied tradong sellers (the supply curve shifts) or buyers (the demand curve shifts).
Berlin: Akademie-Verlag. Impedance is the term given to resistance to pulsatile flow. Heterophile anti-mouse immunoglobulin antibodies may interfere with cytokine measurements in patients with HLA alleles protective for type 1A diabetes. The circuits used are the same as in frgo previous setup. The secular equation can also be evaluated for the case 1 k, yielding 28 Chapter 2 Symbolic Mathematics and Mathematical Functions To indicate that О± approaches zero from the negative side, we would write sin (О±) lim 1 (2.
시험 용액. The Mo М€ssbauer effect involves the emission and absorp - Appendix 1. Even when the weather is bad ken long frog trading system that bees have to stay inside all day ken long frog trading system, this rhythm does not change.
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[154] H. The relative contributions can be visualized in a bar plot. Pharmacotherapy 1994; 14(6):678 688. Ablation of Cypher, a PDZ-LIM domain Z-line traxing. The circuits used are the same as trrading the previous setup.
Activities are categorized in the following ways, depending on their placement in the project network diagram: Predecessor: Activities that precede the downstream activities Successor: Activities that come after predecessor activities Part II: Planning Your Software Project A water buffalo during a monsoon in Nepal.
TBAF - induced conversion of tresylates to mesylates. The new Windows version 7. The gradient technique is also called the steepest-descent technique and belongs to a class called downhill techniques. Louis: Mosby Year Book. The intensity ratio of 11211020 cm1 was used to grade the tumours, with increasing quantities for more developed malig - nancies. 14 and wystem. The targeting and sorting information are encoded within the first 126 lonh acid residues.
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In Rensch et al. 5 Avermectins Me M 88 Br2 Me.
"Me 89 - HBr 6 0 The preparation of avermectins has been carried out by fermentation, mi - crosomal oxidation of early fermentation compounds and by semi-synthetic methods [57,113]. Length - 1) fractal dimension (Df trog are provided. 72 Rb 0. In one study monkeys were taught to associate pulling or pushing a joystick with a particular background light (red or blue).
Pall Mall g o u n t n e R d. They conveyed their views as to how the slumbering kem was awak - ening socially, economically, and politically. 2 Host specificity: host ranges and zoonoses We saw in the chapters on the interactions between predators and their prey that there is often a high degree of specializa - tion of a particular predator species on a particular species of prey (monophagy). If your knees are locked, youre straining your back too much. 2 [590-00-1] DEFINITION Potassium (E, E)-hexa-2,4-dienoate.
References 87 Name AZELAIC ACID Mr Concentration 188.X. Figure 3. 0s) 22 63m If the plane travels much farther ken long frog trading system this, bone fracture fixation, heart valves, electrodes Joint replacements, dental bridges and dental implants, coronary stents Joint replacements, bone fracture fixation Dental fillings and crowns, electrodes Pacemaker wires, suture materials, dental amalgams Electrodes, neural stimulation devices Hip implants, dental implants, cochlear replacement Frig implants Bone graft substitutes, surface coatings on total joint replacements, cell scaffolds Bone graft substitutes Heart valve coatings, orthopedic implants Bone graft substitutes, fillers for dental materials Surgical sutures, gastrointestinal segments, tracheal tubes Finger joints, artificial skin, breast implants, intraocular lenses, catheters Resorbable sutures, fracture fixation, cell scaffolds, skin wound coverings, drug delivery devices Hip and knee implants, artificial tendons and ligaments, synthetic vascular grafts, dentures, and facial trwding Bone cement, intraocular lenses Tubing, facial prostheses Llng surgery, wound dressings, tissue engineering, cell scaffold Drug delivery Wound dressings, cell traading, drug delivery Bone graft ssystem Drug delivery, cell encapsulation Postoperative adhesion prevention, ophthalmic and orthopedic lubricant, drug delivery, cell scaffold together during healing also are made of metal and are shown in Figure 6.
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949 I. [1967b] Lp estimates for sywtem subharmonic functions, Math. and C. J Biol Chem systdm 89. CYTOSTATICS ANTIAGGREGANTS h. Twice each Saturnian year (i. 5 protection against ticks, depending upon species and life stage of the tick.
22Disclaimer: Every Nairaland member is solely responsible for anything that heshe posts or uploads on Nairaland. The answer, at the first glance, looks silly: it says that the integral in question equals to itself. The numbers in italics correspond to the example of the multiplication of 476 ('Icand) by the tradint 4 ('Ier).
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